Juros futuros avançam com Treasuries após 'payroll' forte em maio

As taxas de juros negociadas no mercado futuro avançam em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 6, com ênfase nos trechos intermediários e longos, ao contrário da dinâmica que predominou nos últimos dias. A principal referência para o momento fica por conta do relatório de empregos "payroll" de maio nos Estados Unidos, que apontou para um mercado de trabalho forte.

Os dados mantêm os retornos dos Treasuries em alta firme e crescente em toda a curva, devido à redução nas apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) estaria na iminência de começar a reduzir os juros do país.

De acordo com a ferramenta de projeções do CME Group, o mercado de fato reduziu as apostas para cortes, mas manteve setembro como o mês mais provável para o início do afrouxamento monetário.

Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,925%, ante 14,911% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 projetava 14,390%, de 14,364%.

A taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 13,83%, de 13,79%. No DI para janeiro de 2031, a projeção era de 13,97%, contra 13,91% do ajuste anterior.