Fed traz propostas para revisão da regulação bancária dos EUA, incluindo mudanças em capital

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apresentou propostas para a revisão da regulação bancária dos Estados Unidos, em comunicados publicados nesta quinta-feira, 19. De acordo com os textos, há propostas de modernização dos requisitos de capital aplicáveis às holdings de instituições depositárias de Categoria I e II e às instituições depositárias, bem como a revisão da a estrutura de capital de risco de mercado para organizações bancárias com atividade de negociação significativa.

Com as novas regras, o requerimento de capital dessas categorias teria uma queda de 2,4%, com impacto cumulativo de 4,8% se somado as outras mudanças propostas, incluindo as de testes de estresse. O conjunto de mudanças propostas também teria efeito sobre bancos de categorias III e IV, reduzindo o requerimento de capital agregado em 3% e de bancos menores em 7,8%.

Segundo o texto, a proposta visa aprimorar a estrutura de capital regulatório para organizações bancárias abrangidas, aumentando a sensibilidade e consistência ao risco e simplificando os componentes principais de sua estrutura.

Em conjunto com o Escritório do Controlador da Moeda (OCC), o Conselho de Diretores do Fed e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o BC americano destaca que é esperado que a proposta apoie a segurança e a solidez das organizações bancárias abrangidas e a estabilidade financeira americana.

Em outro documento, o Fed também propõe a modificação de aspectos da regra de capital. Neste caso, é mencionado que a proposta pode revisar certos elementos do cálculo do denominador das razões de capital baseadas em risco sob a abordagem padronizada e pode fazer certos ajustes na definição de capital regulatório. "As mudanças propostas visam melhorar a sensibilidade ao risco, mantendo, em geral, a simplicidade do framework atual", detalha.

Ainda, o conselho do Fed propõe modificações na metodologia usada para calcular os encargos de capital baseados em risco para as empresas controladoras de bancos de importância sistêmica global dos EUA (GSIBs), além da medição e do relatório de certos indicadores sistêmicos usados nesse cálculo e na determinação de categorias de adaptação regulatória.

De acordo com a proposta, a mudança busca melhorar a medição do risco sistêmico do framework e alinhar melhor os encargos com os perfis de risco sistêmico dos GSIBs.